Présentation au CFA sur les événements extrêmes en finance
Par Professeur Longin le mercredi, octobre 15 2014, 15:06 - Recherche - Lien permanent
Bonjour,
C'est avec grand plaisir que j'ai présenté le résultat de mes travaux de recherche sur les événement extrêmes en finance devant les membres de la CFA France Society.
J'ai abordé les thèmes suivants :
- Risque et incertitude
- Approche statistique avec la théorie des valeurs extrêmes
- Applications de la théorie des valeurs extrêmes en finance : value at risk et stress testing, gestion du risque de défaut sur les marchés dérivés, maîtrise des gestions de portefeuille dans des conditions extrêmes de marchés, choix de modélisation pour le prix des actifs
- Approche historique : anatomie d'une crise financière par Kindleberger
- Approche par simulation avec SimTrade
