Complexité sur les marchés financiers
Par Professeur Longin le lundi, février 5 2018, 21:57 - Recherche - Lien permanent
Bonjour,
Je souhaitais vous faire part de ma dernière publication Complexité sur les marchés financiers publiée dans l'ouvrage collectif Complexité et Organisations édité par Edgar Morin et Laurent Bibard, et publié aux Editions Eyrolles.
Comment appréhender la complexité des marchés financiers ? Est-elle plutôt un théâtre d’incertitude ou de risque ? Le cas échéant, le risque peut-il être mesuré ?
Cette contribution présente trois méthodes pour approcher la complexité des marchés financiers : l'approche statistique avec la théorie des valeurs extrêmes, l'approche historique fondée l'études des crises passées et l'approche de simulation.
Les approches statistique et historique permettent à leur manière de dégager des faits stylisés qui se répètent au cours des crises. L’approche de la simulation avec la plateforme SimTrade permet de comprendre en profondeur les décisions financières prises par les individus et les mécanismes des marchés financiers.
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