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samedi 1 Octobre 2016

Semaine de l'engagement à l'ESSEC : participez à l'atelier "Unblinding Gender in Finance"

Bonjour,


Je souhaitais vous faire part de l'atelier Unblinding Gender in Finance que j'animerai avec Estefania Santacreu-Vasut du Département d'économie à l'ESSEC.


Atelier "Unblinding Gender in Finance" pendant la semaine de l'engagement à l'ESSEC - 14 octobre 2016


La finance, ce n’est pas pour les femmes ? Méfions-nous des stéréotypes de genre et découvrons la finance autrement.


Venez jouer sur les marchés financiers : achetez, vendez, achetez, vendez…. et découvrez la face cachée de vos décisions. Rendez-vous au KLab pour jouer à une simulation avec SimTrade, suivie d’un décryptage débat avec des invités du monde de la finance.


Ouvert à toutes et à tous. Aucune connaissance en finance n’est nécessaire.


Evénement gratuit ! Places limitées !


Lieu : KLab de l'ESSEC à Cergy (Design Lab)


Date : vendredi 14 octobre 2016


Horaires : 10h00-12h00 (session en français) ou 14h00-16h00 (session en anglais)


S'inscrire à l'événement sur Eventbrite


Suivre le projet sur les réseaux sociaux


Compte Twitter : @GenderFinance

Page Facebook : Gender & Finance


Contacts


Prof. François Longin
Département Finance - ESSEC
E-mail : longin@essec.edu


Prof. Estefania Santacreu-Vasut
Département Economie - ESSEC
E-mail : santacreuvasut@essec.edu


A votre disposition pour parler davantage du projet.




Projet Gender & Finance

Bonjour,


Je souhaitais vous faire part du projet Gender & Finance que je porte avec Estefania Santacreu-Vasut du Département d'économie à l'ESSEC :


Mission statement


Unblinding gender in finance from the classroom to the trading floor.


Recherche en finance comportementale


Notre projet de recherche a pour but de comprendre le comportement des individus en termes de décisions financières et de voir si le comportement varie selon les hommes et les femmes.


Cette recherche s’appuie sur la plateforme de simulation SimTrade qui permet de définir des scénarios d’entreprises et de marchés. Nous avons construit la simulation SunCar pour étudier le comportement des SimTraders face à des événements « genrés » comme la nomination d’un président ou d’une présidente à la tête de l’entreprise. Les données recueillies dans le simulations permettent d’analyser si les réactions suite à un événement varient selon que le SimTrader est un homme ou femme.


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Compte Twitter : @GenderFinance

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Contacts


Prof. François Longin
Département Finance - ESSEC
E-mail : longin@essec.edu


Prof. Estefania Santacreu-Vasut
Département Economie - ESSEC
E-mail : santacreuvasut@essec.edu


A votre disposition pour parler davantage du projet.



jeudi 21 Juillet 2016

Nouvelle publication sur les marchés financiers

Bonjour,


Quel plaisir de partager ma nouvelle publication Tail relation between return and volume in the US stock market: An analysis based on extreme value theory parue dans la revue Economics Letters. Cet article a été co-écrit avec Giovanni Pagliardi (étudiant en thèse au PhD Program de l'ESSEC)


Utilisant des données journalières de l'indice S&P 500 de 1950 à 2015, nous étudions la relation entre la rentabilité et le volume de transaction dans les queues de la distribution statistiques associées aux booms et krachs du marché boursier américain. Nous utilisons la théorie des valeurs extrêmes pour étudier la dépendance entre les deux variables. Nous montrons que la corrélation extrême entre la rentabilité et le volume décroit quand nous considérons des événements de plus en plus grands dans les deux queues de la distribution (droite et gauche).


D'un point de vue économique, cette étude contribue à une meilleure compréhension de l'activité des participants aux marchés pendant les événements extrêmes. Nos résultats empiriques sont en accord avec l'explication économique de Gennotte and Leland (1990) de mouvements extrêmes de prix fondés sur la mauvaise interprétation des échanges par les participants au marché.



vendredi 20 Mai 2016

Feed-back or not feed-back ?

Bonjour,


Quel plaisir d’avoir participé au Pedagor@ sur le thème Feed-back or not feed-back !


Pedagor@


Pour information, Pedagor@ est un atelier autour de la pédagogie qui est régulièrement organisé par la Direction de la Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France. Le thème du Pedagor@ du 19 mai 2016 portait sur le feed-back. Encore bravo et merci à Sandrine Brissot, Claire Le Moël et Lucie Paquy pour cet événement qui fut un grand succès !


Un groupe de participantes a proposé la définition suivante du feed-back : “ Se nourrir du regard critique des autres pour progresser”. Très synthétique ! Les différents échanges ont montré que le feed-back était une notion assez large : par exemple, il pouvait aller du professeur vers les étudiants mais aussi des étudiants vers le professeur. Il pouvait aussi prendre différentes formes (écrit, audio et vidéo). Pour être efficace, le feed-back devait être détaché de la note. Enfin, le feed-back est processuel : il s’inscrit dans un processus pour soutenir la motivation de l’étudiant.


Le feed-back dans le certificat SimTrade


Dans ce Pedagor@, j’ai eu l’occasion d’intervenir sur le thème du feed-back dans le certificat SimTrade (distribué par la Centrale des cas et médias pédagogiques (CCMP) qui est un autre service de la CCI Paris Ile-de-France). J’ai en particulier insisté sur l’importance du feed-back pour les formations distancielles où l’étudiant peut être livré à lui-même. J’ai aussi présenté mon approche fondée sur les données (small/big data) et l’analyse des données (data analytics) qui permet de comprendre comment les étudiants apprennent et de pouvoir leur donner un feed-back.


J’avais notamment préparé mon intervention en lisant le chapitre « Comment fournir un feed-back constructif aux étudiants ? » par Amaury Daele et Marie Lambert publié dans le livre « La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques » de Denis Berthiaume et Nicole Rege Colet (ouvrage que je recommande si la pédagogie vous intéresse).


Vous trouverez ci-dessous ma présentation.




dimanche 15 Mai 2016

Colloque "Risk, Extremes and Contagion"

Bonjour,


Je souhaitais vous faire part d'un événement très intéressant organisé par Paul de Buyer et Charles Tillier à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense sur les événements extrêmes.


Dans le cadre du semestre thématique Ameriska, en partenariat avec le Labex MME-DII et l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, j'ai le plaisir de vous convier au colloque "Risk, Extremes and Contagion" qui se déroulera à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense le mercredi 25 et le jeudi 26 mai 2016.


Le colloque s'articulera autour de 4 "petits cours" d'une heure, dispensés par Johan Segers, Stéphane Loisel, Emmanuel Gobet et Emilie Chautru, ainsi que des exposés plus courts présentés en grande partie par de jeunes chercheurs (doctorants et jeunes MCF).


Les thématiques évoquées seront très diverses, allant de la théorie des valeurs extrêmes aux applications de la théorie du risque en finance.


L'esprit du colloque se veut convivial et accessible à tous; certains exposés étant théoriques, d'autres plus en lien avec les applications. Vous êtes évidemment libres d'assister seulement à une partie des exposés.


La participation est gratuite mais par soucis d'organisation, l'inscription obligatoire; le déjeuner étant pris en charge.


Vous trouverez ci-après le lien du colloque, à partir duquel vous pourrez vous inscrire, obtenir le programme ainsi que toutes les informations nécessaires. Je joins également l'affiche du colloque.




mercredi 4 Mai 2016

ESSEC Course Managing in complexity

Hello,


On Wednesday 5th May 2016, I will participate to the course Managing in complexity at ESSEC Business School.


I will deal with the subject Complexity in financial markets.


I will develop the following themes:

  • Feeling complexity in financial markets with SimTrade (from simplicity to complexity)
  • Complexity in finance: risk and uncertainty
  • Complexity and financial crises: statistical approach (extreme value theory), historical approach and simulation approach (SimTrade)

You will find below the slides of my presentations:




   Access to SimTrade

samedi 26 Mars 2016

QS ranking 2016 en finance : les Business Schools françaises classées

Le QS World University ranking by subjects vient de sortir le classement 2016.


Trois Business Schools françaises sont classées dans le top 100 dans la catégorie "Accounting and Finance" : ESSEC, HEC et INSEAD.




mercredi 20 Janvier 2016

Au revoir Hervé

Avec de nombreux collègues de l'ESSEC, nous avons dit un dernier au revoir à notre collègue Hervé.


Très beau chant que nous avons pu méditer pendant la cérémonie :


Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :


   Regarde l’étoile, invoque Marie,
   Si tu la suis, tu ne crains rien !
   Regarde l’étoile, invoque Marie,
   Elle te conduit sur le chemin !


Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :


Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :


mardi 19 Janvier 2016

Devise de l'ESSEC

Bonjour,


Je souhaitais partager avec vous la devise de l'ESSEC :


Per scientiam ad libertatem.


Par le savoir, la liberté.




mardi 24 Novembre 2015

Retrouvez mes formations au salon Actionaria 2015

Bonjour,


Vous trouverez ci-dessous les formations que j'ai données au dernier salon Actionaria qui a eu lieu les 20-21 novembre 2015 au Palais des congrès (Paris Porte Maillot).


Surfer sur la bulle financière avec SimTrade


Qu'est-ce qu'une bulle financière ? Quels sont les déterminants d'une bulle ? Comment s’entraîner dans un marché de bulle avec SimTrade ?




Travailler dans la finance : panorama des métiers du trading


Quels sont les métiers du trading ? Comment devenir trader ? Quel est le processus de recrutement des grandes banques ? Comment se former au trading avec SimTrade ?




Maîtriser les ordres de bourse avec SimTrade


Quels sont les caractéristiques des différents ordres de bourse (MAR, LIM, ML, ASD et APD) ? Qu'est-ce que la gestion des risques (money management) ? Comment utiliser les ordres de bourse pour la gestion des risques de sa position ? Comment apprendre à utiliser les ordres de bourse avec SimTrade ?




A propos du salon Actionaria


Le salon Actionaria est dédié à la rencontre entre sociétés cotées et investisseurs individuels. Ce salon offre aux actionnaires une approche pédagogique sans équivalent de la bourse, des marchés financiers et de l’investissement en entreprise. Le salon propose notamment des parcours de formation sur les thèmes de l'investsissement et du trading.


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